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投资风险的测量
以下是关于知识点“
投资风险的测量
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单选题
下列因素中,不影响投资者的风险承受力的是( )。
可以反映投资风险水平的统计量是( )。
市场组合的贝塔值是标准值( )。
下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系的说法,不正确的是( )。
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
根据现代组合理论,能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。
—个全球投资组合,从国家角度看,投资于美国市场的比例为50%,那么这个组合对美国市场的风险敞口为( )。
证券投资组合P的收益率的标准差0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合P与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为()。
下列关于回购协议利率的说法,错误的是()。
除非发生巨额赎回,货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过()。
相关系数总处于+1和-1之间,亦即Pij≤1。若Pij=1,则表示ri和rj完全;相反,若Pij=-1,则表示ri和rj完全。如果两个变量间完全独立,无任何关系,即,则它们之间的相关系数Pij=0。()。
()以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。
发生投资者的风险承担能力与风险承担意愿相背离的情况时,投资经理或基金销售人员应当( )。
下列关于贝塔系数的说法中,正确的是()。
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我国货币基金不的投资组合的平均剩余期限不得超过()天。
关于买空交易,以下表述错误的是()
关于基金的下行风险,以下表述错误的是()。
以下关于股票型基金风险的说法错误的是()。
若投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为-0.82%,则表
知识点
投资风险的类型
投资风险的测量
不同类型基金的风险管理
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